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第4206期:第02版 本期出版日期:2021-08-27

中国银行办理境内首笔挂钩美元新基准利率SO FR的浮动利率拆借交易

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本报讯(记者杨乐通讯员王玮)近日,依托中国外汇交易中心CFETS平台,中国银行与两家交易对手达成境内首笔挂钩美元新基准利率SO FR的浮动利率拆借交易。

本次交易以隔夜利率SO FR作为浮动利率标的、结合境内外币流动性的供需特征及价格规律自主定价完成,它选用了Lookba ck(回望)及Compound(复利平均)的形式来确定后置利率,是后置利率运用的有益实践,也是在国际基准利率改革大背景下推进境内产品改革的重要举措。

目前,国际基准利率改革已进入关键时刻,作为全球化和综合化程度最高的中资银行,依托业内最齐全的托管业务资质,积累了丰富的跨境托管服务经验。中国银行将积极参与全球新基准利率转换进程,持续发挥境内外币业务的引领作用,推进新基准利率在境内的平稳运行,为全球同业和客户提供功

能齐全、竞争有力的综合产品服务。

  
                     
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